Szenen werden in der Alexa App in der normalen Geräteliste nicht angezeigt und daher ist so auch erst einmal keine Löschung möglich.
Wenn man aber einen Raum anlegt, können diesem Raum auch Szenen hinzugefügt werden und darüber sind die Szenen dann auch sichtbar.
In dem Raum kann dann die Szene angeklickt und über das Mülltonnen-Symbol gelöscht werden.